2 quỹ ETF sắp bán hàng triệu cổ phiếu HPG, VND, SHB và nhắm mua TCH, CTR, EVF, FRT, KDH

Ngày 7/6, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index. Ngày 14/6, MarketVector sẽ công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index.

Ngày 21/6 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này. Ngày chốt data chính thức của 2 chỉ số vào 31/5.

Trong phân tích gần đây, BSC Research có dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số. Theo đó, FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào và sẽ thêm mới KHD và TCH; MarketVector Vietnam Local Index dự kiến không loại bỏ cổ phiếu nào và thêm mới EVF, CTR và FRT.

Tuy nhiên, cổ phiếu FRT đang ở ngưỡng điều kiện top 85% vốn hóa free-float tích lũy để vào bộ chỉ số tuy nhiên giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư. Vì vậy, BSC chia làm 2 kịch bản:

Kịch bản 1 - MarketVector Vietnam Local Index không thêm mới cổ phiếu FRT

Nguồn: Chứng khoán BSC

2 quỹ sẽ mua mới 4 cổ phiếu (cp) là CTR (1 triệu cp), EVF (14,7 triệu cp), KDH (2,4 triệu cp), TCH (4,8 triệu cp); mua gia tăng VNM (1,6 triệu cp), VHM (2 triệu cp), POW (0,9 triệu cp)...

Ở chiều bán ra, các cổ phiếu bị bán mạnh nhất gồm: HPG (1,6 triệu cp), MSN (0,7 triệu cp), VND (0,7 triệu cp), SHB (0,8 triệu cp)...

Kịch bản 2 - MarketVector Vietnam Local Index thêm mới cổ phiếu FRT

Nguồn: Chứng khoán BSC

Ở kịch bản này, 2 quỹ ETF sẽ mua mới 5 cổ phiếu với số lượng như sau: CTR (1 triệu cp), EVF (14,5 triệu cp), FRT (0,8 triệu cp), KDH (2,4 triệu cp), TCH (4,8 triệu cp); đồng thời mua bổ sung VNM (1,6 triệu cp), VHM (2 triệu cp), POW (0,8 triệu cp)...

Ở chiều ngược lại, nhóm này bán ra HPG (1,6 triệu cp), VND (1,1 triệu cp), SHB (1 triệu cp), MSN (0,8 triệu cp)...

BSC Research lưu ý rằng giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

>> 2 quỹ ETF sẽ mua lượng lớn VHM, HAG, EVF, SHB và bán hàng triệu cổ phiếu DIG, PDR, HSG, NVL khỏi danh mục