NHNN xây dựng tiêu chí nhận diện rủi ro, ngăn chặn đổ vỡ hệ thống ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và tài chính. Đây là bước đi nhằm tăng cường giám sát, phòng ngừa nguy cơ lan truyền rủi ro và bảo đảm an toàn vĩ mô cho toàn hệ thống.

Dự thảo Thông tư gồm 6 chương, 20 điều. Trong đó, Chương I quy định chung (5 điều), Chương II về trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro (7 điều), Chương III quy định phối hợp và trao đổi thông tin (2 điều), Chương IV về biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro (1 điều), Chương V nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan (3 điều), và Chương VI là điều khoản thi hành (2 điều).

Điều 9 là nội dung trọng tâm, quy định cụ thể về nhận diện và đánh giá rủi ro có tính hệ thống. Công tác này được triển khai thông qua nhiều bước:

Thứ nhất, phân tích các rủi ro tiềm ẩn từ các khu vực kinh tế vĩ mô và tài chính trong nước, quốc tế, gồm khu vực kinh tế thực, khu vực tiền tệ – tín dụng, khu vực đối ngoại và khu vực tài khóa.

Thứ hai, nhận diện rủi ro trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính theo mục tiêu an toàn vĩ mô như tăng trưởng tín dụng và đòn bẩy quá mức, tín dụng tập trung, rủi ro thanh khoản, hay sự thiếu lành mạnh của hệ thống tài chính – ngân hàng.

Thứ ba, phân tích nguy cơ rủi ro lan truyền trong hệ thống tài chính từ các mối liên kết nội tại và bên ngoài: giữa các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; giữa ngân hàng với chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư; giữa ngân hàng và khu vực kinh tế thực (doanh nghiệp, hộ gia đình); cũng như giữa ngân hàng và các thị trường tài sản, đặc biệt là bất động sản.

Thứ tư, xây dựng các kịch bản phân tích và dự báo tác động của những thay đổi chính sách hoặc các cú sốc kinh tế, tài chính trong và ngoài nước đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Thứ năm, tổ chức kiểm tra sức chịu đựng (stress test) định kỳ bán niên, hằng năm hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhằm đánh giá khả năng ứng phó của hệ thống trước các tình huống rủi ro.

Trên cơ sở kết quả nhận diện và đánh giá rủi ro, Vụ Dự báo, Thống kê – Ổn định tiền tệ, tài chính được giao làm đầu mối xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất. Bao gồm: báo cáo ổn định tài chính bán niên và hằng năm; báo cáo chuyên đề hằng quý, bán niên, hằng năm về các nội dung liên quan; cũng như báo cáo theo yêu cầu của Thống đốc.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, do đặc thù ngành ngân hàng vẫn là kênh cung cấp vốn chủ đạo cho phát triển kinh tế, việc nhận diện, đánh giá và phòng ngừa rủi ro có tính hệ thống là yêu cầu cấp thiết. Bối cảnh hiện nay cho thấy nhiều tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động sang bảo hiểm, chứng khoán, cho thuê tài chính, tư vấn đầu tư và lập quỹ đầu tư, khiến tính liên thông ngày càng cao, đồng nghĩa với mức độ rủi ro lan truyền cũng lớn hơn.

Một nguy cơ được cảnh báo là rủi ro từ công ty con có thể lây sang công ty mẹ, tác động trực tiếp đến sức khỏe ngân hàng và toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước lưu ý: “Mối liên kết chặt chẽ, thiếu minh bạch giữa công ty mẹ và công ty con có thể tạo điều kiện cho gian lận tài chính. Nếu không được theo dõi, nhận diện và kiểm soát kịp thời, rủi ro này có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí đổ vỡ hệ thống tài chính, để lại tác động lâu dài cho nền kinh tế”.

Dự thảo Thông tư khi ban hành được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc nhận diện và kiểm soát rủi ro có tính hệ thống, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu và bảo đảm sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam.