James Simons - đầu tư bằng viết code, tại sao không?
“Giao dịch thuật toán” - phương pháp đưa ra quyết định giao dịch dựa trên kết quả của các công thức toán học phức tạp - là một xu hướng đang “làm mưa làm gió” trong thời gian gần đây.
Trong các bài trước, chúng ta đã cùng khám phá về những nhân vật và huyền thoại nổi tiếng trong các trường phái đầu tư khác nhau, từ đầu tư giá trị, phân tích kỹ thuật đến chiến lược tập trung vào cơ hội trong những thách thức thị trường. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một trường phái đầu tư tương đối hiện đại, phản ánh sự tiến bộ của khoa học công nghệ: giao dịch thuật toán, với một tên tuổi lớn trong lĩnh vực này là James H. Simons.
Ảnh: James H. Simons - Tiến sĩ Toán học, Nhà đầu tư, Nhà sáng lập Renaissance Technologies.
James Harris Simons, sinh năm 1938 tại Newton, Massachusetts, Mỹ, không chỉ là một nhà toán học xuất sắc mà còn là một quản lý quỹ đầu tư và nhà từ thiện hàng đầu. Ông là người sáng lập Renaissance Technologies, một Công ty đầu tư thuật toán có trụ sở tại East Setauket, New York.
Quỹ Medallion của công ty được coi là một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất trong lịch sử, với tỷ suất lợi nhuận trung bình hơn 66% mỗi năm kể từ khi thành lập vào năm 1988.
Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Simons là một đứa trẻ thông minh và tò mò, và ông đã tỏ ra rất xuất sắc trong toán học và khoa học từ khi còn rất nhỏ. Bố mẹ của ông khuyến khích sự nghiệp học thuật của con, và ông đã dành nhiều giờ đọc sách về toán học và vật lý.
Sau khi nhận bằng cử nhân toán học từ MIT, ông tiếp tục hành trình học thuật của mình và đạt được danh hiệu tiến sĩ toán học tại Đại học California, Berkeley vào năm 1964.
Simons là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia và Học viện Nghệ thuật và Khoa học Mỹ. Ông cũng đã nhận nhiều giải thưởng về đóng góp vào toán học và tài chính, bao gồm Giải Wolf về Toán học và Giải John von Neumann về Tính toán Ứng dụng và Nghiên cứu Hoạt động.
Ông bắt đầu sự nghiệp tài chính vào những năm 1970, sau một khoảng thời gian công tác với vị trí giảng viên tại Đại học Harvard và Đại học Stony Brook. Năm 1982, Simons thành lập Renaissance Technologies với mục tiêu áp dụng các kỹ thuật toán học và thống kê vào giao dịch chứng khoán.
Thành tích đầu tư đáng nể của Tiến sĩ Toán học
Cụ thể, quỹ Medallion của công ty này không chỉ đơn thuần là một quỹ đầu tư thông thường. Kể từ khi được thành lập vào năm 1988, Quỹ Medallion đã tạo ra một tỷ suất lợi nhuận trung bình hơn 66% mỗi năm, sau khi trừ đi thuế và phí, vượt xa tỷ suất lợi nhuận trung bình hằng năm của chỉ số nhóm S&P 500, chỉ khoảng 10% trong cùng giai đoạn.
Ảnh: Phần trăm lợi nhuận gộp của Quỹ Medallion và nhóm S&P 500 từ 1988 đến 2018.
Hệ số Sharpe của Medallion, một chỉ số dùng để đánh giá về hiệu suất được điều chỉnh bởi mức độ rủi ro, là hơn 2.0. Điều này có nghĩa là với mỗi đơn vị rủi ro, Medallion đã tạo ra hơn hai đơn vị lợi nhuận, cho thấy rõ hiệu quả đầu tư của quỹ này.
Sự sáng tạo của Simons nằm ở việc áp dụng các thuật toán phức tạp để phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Các thuật toán của Medallion dựa trên ba trụ cột chính: phân tích định lượng dựa trên dữ liệu, giao dịch tần suất cao và học máy, cho thấy hiệu quả rõ rệt vì nó gần như đã loại bỏ đi được yếu tố cảm xúc của các nhà đầu tư thông thường, đồng thời có khả năng phân tích cực nhanh khi sử dụng bộ não của máy tính.
Bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu để tìm ra các mô hình ẩn, thực hiện các giao dịch nhanh chóng dựa trên những mô hình đó, và cho phép thuật toán học và thích ứng theo thời gian, Medallion đã nhận biết và khai thác các nhược điểm thị trường mà các nhà đầu tư khác bỏ lỡ.
Ngoài công việc tài chính, Simons cũng là một nhà từ thiện lớn. Ông đã quyên góp hàng tỷ USD cho các mục đích từ thiện, bao gồm nghiên cứu về tự kỷ, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Ông là người sáng lập và là chủ tịch của Quỹ Simons, hỗ trợ nhiều sáng kiến khoa học và giáo dục.
Simons là một nhân vật gây tranh cãi trong thế giới tài chính. Một số người đã ca ngợi ông vì tài năng và sự sáng tạo, trong khi vài người khác chỉ trích các chiến lược giao dịch bí mật và ghen tị với sự giàu có của ông. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng ông là một trong những nhà đầu tư thành công và có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của mình.
James Simons là một cá nhân phức tạp và hấp dẫn đã đóng góp đáng kể cho lĩnh vực toán học, tài chính và từ thiện. Câu chuyện của ông là một lời nhắc nhở rằng thành công có thể đạt được thông qua tư duy phi thường và tinh thần sẵn sàng thách thức nghịch cảnh.
