Quỹ ETF cơ cấu quý 1/2023: Mạnh tay gom HPG - Tăng tỷ trọng tại VIC, VHM, NVL,…?

Các quỹ ETF cơ cấu danh mục

Ngày 28/2, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) đã cập nhật dự báo về hoạt động cơ cấu danh mục của hai quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý 1/2023. Cả 2 quỹ sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục mới vào ngày 17/3 tới đây.

FTSE ETF chốt dữ liệu tính toán vào 24/2 và sẽ công bố danh mục mới của FTSE Vietnam Index - chỉ số tham chiếu của FTSE ETF vào ngày 3/3.

FSC dự báo FTSE ETF sẽ thêm mới cổ phiếu EIB do đáp ứng đủ các điều kiện của quỹ, tuy nhiên dự kiến PLX sẽ bị loại bỏ vì vi phạm điều kiện thanh khoản, freefloat và room ngoại, STB vì vi phạm điều kiện room ngoại đã đạt ngưỡng tối đa.

Với giả định như trên, Yuanta ước tính cổ phiếu của Petrolimex và Sacombank sẽ bị bán ra với khối lượng lần lượt là gần 3,4 triệu và 7,5 triệu đơn vị. Ngược chiều, EIB có thể được mua vào với quy mô 6,8 triệu đơn vị.

Top 20 cổ phiếu trong rổ ETF và dự đoán thay đổi tỷ trọng trong kỳ tái cơ cấu (Nguồn: Chứng khoán Yuanta)

Các cổ phiếu còn lại trong danh mục của FTSE ETF dự kiến đều được tăng tỷ trọng gồm MSN, NVL, SSI, VHM, VIC, VRE, POW, VNM, VJC,... Đáng chú ý HPG dự báo được mua mạnh nhất với gần 1,1 triệu đơn vị.

Nhóm phân tích của Yuanta Việt Nam lưu ý rằng vào đầu tháng 12/2022, Hội đồng Quản trị của Quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) đã xem xét và thông qua (i) Thay đổi chỉ số chuẩn của Quỹ từ MVIS Vietnam Index sang MarketVector Vietnam Local Index; (ii) Thay đổi mục tiêu đầu tư của quỹ; và (iii) Thay đổi chiến lược đầu tư chính của quỹ. (iv) ngày có hiệu lực là 17/3/2023.

Do đó, vào ngày 10/3 sẽ đến lượt Market Vector sẽ công bố các cổ phiếu trong rổ MarketVector Vietnam Local Index. Số liệu tính toán chốt vào ngày 28/2.

Theo FSC, cổ phiếu DCM, DXG có thể được thêm mới vì danh mục cũ của Market Vector Vietnam Index không tồn tại nên phải thêm để đồng bộ với danh mục mới Market Vector Vietnam Local Index. Ở chiều ngược lại, dự kiến loại STB vì vi phạm điều kiện room ngoại đã đạt ngưỡng tối đa.

Cụ thể, FSC dự kiến MarketVector Vietnam Local Index có thể bán ra gần 2,7 triệu cổ phiếu STB, trong khi DCM và DXG dự kiến được mua vào với khối lượng gần 5,4 triệu và 3,7 triệu đơn vị.