VNDiamond ETF tái cơ cấu: Gom mạnh GMD, xả gần 38 triệu cổ phiếu ngân hàng?

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q2/2023.

Ngày chốt số liệu 31/03/2023; Ngày công bố 17/04/2023; Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục 28/04/2023; Ngày chỉ số mới có hiệu lực 04/05/2023.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu ước tính vào ngày 24/3, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau:

EIB có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về tỷ lệ FOL sau khi nhà đầu tư nước ngoài giảm sở hữu cổ phiếu; FPT, ACB và MSB có thể bị giảm tỷ trọng đáng kể do thanh khoản giảm trong thời gian gần đây.

GMD, NLG, CTG có thể được nâng tỷ trọng nhờ tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tăng giúp hệ số điều chỉnh FOL (wFOL) tăng.

SSI dự báo danh mục tái cơ cấu quý 2/2023 của VNDiamond ETF

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 18.200 tỷ đồng. Ước tính quỹ sẽ bán ra nhiều nhất MSB với 16,2 triệu cổ phiếu; tiếp theo là ACB bị bán 14,1 triệu cổ phiếu; EIB bị bán toàn bộ 4,1 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, OCB bị bán 3,2 triệu cổ phiếu; REE bị bán 2,3 triệu cổ phiếu; PNJ bị bán 1,8 triệu cổ phiếu và FPT bị bán 1,5 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ mua nhiều nhất GMD 11 triệu cổ phiếu; MBB được mua bổ sung gần 6 triệu cổ phiếu; VPB được mua 5,2 triệu cổ và TCB được mua 5,1 triệu cổ; CTG cũng được mua 5,4 triệu cổ. MWG được mua 4,6 triệu cổ đối với các cổ phiếu còn lại như NLG, TPB, VIB được mua vào khoảng 2 triệu cổ phiếu.